Art. 23 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, Additionele liquiditeitsuitstromen voor overige producten en diensten

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

1. De kredietinstellingen beoordelen regelmatig de waarschijnlijkheid en de potentiële omvang van liquiditeitsuitstromen gedurende de volgende dertig kalenderdagen voor producten of diensten die niet onder de artikelen 27 tot en met 31 vallen en die door hen worden aangeboden of ondersteund of door potentiële kopers worden geacht met hen te zijn verbonden. Deze producten of diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot liquiditeitsuitstromen ten gevolge van de contractuele regelingen als bedoeld in artikel 429 en bijlage I van Verordening (EU) nr. 575/2013, zoals:

a) andere buitenbalans- en voorwaardelijke financieringsverplichtingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot niet-gecommitteerde financieringsfaciliteiten;

b) niet-opgenomen leningen en voorschotten voor tegenpartijen in het wholesalesegment;

c) hypotheken die toegekend maar nog niet opgenomen zijn;

d) kredietkaarten;

e) overdisposities;

f) geplande uitstromen in verband met de hernieuwing of uitbreiding van nieuw retail- of wholesalekrediet;

g) geplande afgeleide lasten;

h) met handelsfinanciering verband houdende producten buiten de balanstelling.

2. De uitstromen als bedoeld in lid 1 worden beoordeeld met aanname van een gecombineerd idiosyncratisch en marktbreed stressscenario als bedoeld in artikel 5. Bij de beoordeling houden de kredietinstellingen in het bijzonder rekening met aanzienlijke imagoschade die kan ontstaan wanneer zij geen liquiditeitssteun verlenen aan dergelijke producten of diensten. De kredietinstellingen rapporteren aan de bevoegde autoriteiten ten minste jaarlijks over de producten en diensten waarvoor de in het eerste lid bedoelde waarschijnlijkheid en potentiële omvang van de liquiditeitsuitstromen van wezenlijk belang zijn, en de bevoegde autoriteiten bepalen de toe te wijzen uitstromen. De bevoegde autoriteiten kunnen een uitstroompercentage van ten hoogste 5 % toepassen voor met handelsfinanciering verband houdende producten buiten de balanstelling als bedoeld in artikel 429 en bijlage I van Verordening (EU) nr. 575/2013.

3. De bevoegde autoriteiten rapporteren ten minste jaarlijks aan de EBA voor welke soorten producten of diensten zij op basis van de rapporten van de kredietinstellingen uitstromen hebben bepaald, en verklaren in hun rapportage eveneens de methode die is toegepast om de uitstromen te bepalen.