Art. 20 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, Definitie van netto liquiditeitsuitstromen

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61

1. De netto liquiditeitsuitstromen zijn de som van de liquiditeitsuitstromen bedoeld onder a) na aftrek van de som van de liquiditeitsinstromen bedoeld onder b), maar bedragen niet minder dan nul, en worden als volgt berekend:

a) het totale bedrag van de liquiditeitsuitstromen als omschreven in hoofdstuk 2;

b) het totale bedrag van de liquiditeitsinstromen als omschreven in hoofdstuk 3, die als volgt worden berekend:

i) de instromen die zijn vrijgesteld van de begrenzing als bedoeld in artikel 33, leden 2 en 3;

ii) de laagste van de in artikel 33, lid 4, bedoelde instromen en 90 % van de uitstromen als bedoeld onder a), na aftrek van de vrijgestelde instromen als bedoeld in artikel 33, leden 2 en 3, maar bedraagt niet minder dan nul;

iii) de laagste van de andere dan in artikel 33, leden 2, 3 en 4, bedoelde instromen en 75 % van de uitstromen als bedoeld onder a), na aftrek van de vrijgestelde instromen als bedoeld in artikel 33, leden 2 en 3, en artikel 33, lid 4, gedeeld door 0,9 om rekening te houden met het effect van de begrenzing van 90 %, maar bedraagt niet minder dan nul;

2. Liquiditeitsinstromen en liquiditeitsuitstromen worden beoordeeld over een stressperiode van dertig kalenderdagen, uitgaande van een gecombineerd idiosyncratisch en marktbreed stressscenario, als bedoeld in artikel 5.

3. De in lid 1 beschreven berekening wordt uitgevoerd volgens de formule van bijlage II.