Art. 364 Verordening (EU) nr. 575/2013, Eigenvermogensvereisten bij gebruik van interne modellen
1. Iedere instelling die een intern model gebruikt, dient, behalve aan de overeenkomstig de hoofdstukken 2, 3 en 4 berekende eigenvermogensvereisten voor de risicocategorieën waarvoor zij geen intern model mag gebruiken, tevens te voldoen aan een eigenvermogensvereiste dat is uitgedrukt als de som van de punten a) en b):
a) de hoogste waarde van:
i) haar overeenkomstig artikel 365, lid 1, berekende VaR-cijfer van de dag voordien (VaRt-1);
ii) een gemiddelde van de overeenkomstig artikel 365, lid 1, berekende dagelijkse VaR-cijfers op elk van de voorgaande zestig werkdagen (VaRavg), vermenigvuldigd met de vermenigvuldigingsfactor (mc) overeenkomstig artikel 366;
b) de hoogste waarde van:
i) haar meest recente beschikbare, overeenkomstig artikel 365, lid 2, berekende risicowaarde voor stressed-value-at-risk (sVaRt-1); en
ii) een gemiddelde van de gedurende de voorgaande zestig werkdagen volgens de in artikel 365, lid 2, bepaalde wijze en frequentie berekende risicowaarden voor stressed-value-at-risk (sVaRavg), vermenigvuldigd met de vermenigvuldigingsfactor (ms) overeenkomstig artikel 366.
2. Instellingen die een intern model gebruiken voor de berekening van hun eigenvermogensvereiste voor het specifiek risico van schuldinstrumenten, voldoen aan een extra eigenvermogensvereiste dat is uitgedrukt als de som van de volgende punten a) en b):
a) het overeenkomstig de artikelen 337 en 338 berekende eigenvermogensvereiste voor het specifiek risico van securitisatieposities en kredietderivaten voor het n-de kredietverzuim in de handelsportefeuille, met uitzondering van die welke zijn opgenomen in een eigenvermogensvereiste voor het specifiek risico van de correlatiehandelsportefeuille overeenkomstig afdeling 5, en, indien van toepassing, het overeenkomstig hoofdstuk 2, afdeling 6, berekende eigenvermogensvereiste voor het specifiek risico voor de posities in icb's ten aanzien waarvan noch de voorwaarden van artikel 350, lid 1, noch de voorwaarden van artikel 350, lid 2, vervuld zijn;
b) de hoogste waarde van:
i) de meest recente risicowaarde voor het additioneel wanbetalingsrisico en het migratierisico, berekend overeenkomstig afdeling 3;
ii) het gemiddelde van deze waarde over de voorgaande twaalf weken.
3. Instellingen met een correlatiehandelsportefeuille die voldoet aan de vereisten van artikel 338, leden 1 tot en met 3, kunnen voldoen aan een eigenvermogensvereiste op basis van artikel 377 in plaats van artikel 338, lid 4, dat wordt berekend als de hoogste waarde van:
a) de meest recente risicowaarde voor de correlatiehandelsportefeuille, berekend overeenkomstig afdeling 5;
b) het gemiddelde van deze waarde over de voorgaande twaalf weken;
c) 8 % van het eigenvermogensvereiste dat op het tijdstip van de berekening van de meest recente waarde als bedoeld in punt a), zou worden berekend overeenkomstig artikel 338, lid 4, voor alle posities die zijn opgenomen in het interne model voor correlatiehandel.