Art. 186 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, Risicofactor voor marktrisicoconcentratie
Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35
1. Aan elke singlenameblootstelling i wordt overeenkomstig de volgende tabel een risicofactor gi voor marktrisicoconcentratie toegekend afhankelijk van de gewogen gemiddelde kredietkwaliteitscategorie van de singlenameblootstelling i, berekend overeenkomstig artikel 182, lid 4.
Gewogen gemiddelde kredietkwaliteitscategorie van singlenameblootstelling i
0
1
2
3
4
5
6
Risicofactor gi
12 %
12 %
21 %
27 %
73 %
73 %
73 %
2. Aan singlenameblootstellingen aan een verzekerings- of herverzekeringsonderneming waarvoor geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is wordt, indien de onderneming aan haar minimumkapitaalvereiste voldoet, een risicofactor gi voor marktrisicoconcentratie toegekend afhankelijk van de solvabiliteitsratio van de onderneming overeenkomstig de volgende tabel:
Solvabiliteitsratio
95 %
100 %
122 %
175 %
196 %
Risicofactor gi
73 %
64,5 %
27 %
21 %
12 %
Indien de solvabiliteitsratio tussen de solvabiliteitsratio's ligt als vastgesteld in de bovenstaande tabel, wordt de waarde van gi lineair geïnterpoleerd aan de hand van de naaste waarden van gi die overeenstemmen met de naaste solvabiliteitsratio's als vastgesteld in de bovenstaande tabel. Indien de solvabiliteitsratio kleiner is dan 95 %, is de risicofactor gi gelijk aan 73 %. Indien de solvabiliteitsratio groter is dan 196 %, is de risicofactor gi gelijk aan 12 %.
Voor de toepassing van dit lid staat „solvabiliteitsratio” voor de ratio van het in aanmerking komend bedrag van het eigen vermogen om in het solvabiliteitskapitaalvereiste te voorzien, aan de hand van de laatste beschikbare waarden.
3. Aan singlenameblootstellingen aan verzekerings- of herverzekeringsondernemingen die niet aan hun minimumkapitaalvereiste voldoen, wordt een risicofactor gi voor marktrisicoconcentratie gelijk aan 73 % toegekend.
De leden 2 en 3 van dit artikel gelden pas vanaf de eerste datum van openbaarmaking, door de onderneming waarop de blootstelling betrekking heeft, van het verslag over haar solvabiliteit en financiële toestand als bedoeld in artikel 51 van Richtlijn 2009/138/EG. Vóór die datum is, als voor de singlenameblootstelling een kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is, lid 1 van toepassing, anders wordt aan de blootstellingen een risicofactor gi van 64,5 % toegekend.
4. Aan singlenameblootstellingen aan een verzekerings- of herverzekeringsonderneming uit een derde land waarvoor geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is, die gelegen is in een land waarvan het solvabiliteitsstelsel geacht wordt gelijkwaardig te zijn ingevolge artikel 227 van Richtlijn 2009/138/EG en die aan de solvabiliteitsvereisten van dat derde land voldoet, wordt een risicofactor gi van 64,5 % toegekend.
5. Aan singlenameblootstellingen aan kredietinstellingen en financiële instellingen in de zin van de punten 1) en 26) van artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013 die voldoen aan de solvabiliteitsvereisten als vastgesteld in Richtlijn 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 575/2013 waarvoor geen kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI beschikbaar is, wordt een risicofactor gi van 64.5 % toegekend.
6. Aan singlenameblootstellingen behalve die als aangewezen in de leden 1 tot 5 wordt een risicofactor gi voor marktrisicoconcentratie van 73 % toegekend.