Art. 187 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, Specifieke blootstellingen

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

1. Aan blootstellingen in de vorm van obligaties als bedoeld in artikel 52, lid 4, van Richtlijn 2009/65/EG (gedekte obligaties) wordt een relatieve excedentblootstellingsdrempel CTi van 15 % toegekend, mits aan de overeenkomstige blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties kredietkwaliteitscategorie 0 of 1 is toegekend. Blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties worden als singlenameblootstellingen beschouwd, ongeacht andere blootstellingen aan dezelfde tegenpartij als de emittent van de gedekte obligaties die een afzonderlijke singlenameblootstelling vormen.

2. Aan blootstellingen aan één onroerend goed wordt een relatieve excedentblootstellingsdrempel CTi van 10 % en een risicofactor gi voor marktrisicoconcentratie van 12 % toegekend.

3. Aan blootstellingen aan het volgende wordt een risicofactor gi voor marktrisicoconcentratie van 0 % toegekend:

(a) de Europese Centrale Bank;

(b) blootstellingen aan de centrale overheid en centrale banken van lidstaten die luiden en gefinancierd zijn in de binnenlandse valuta van die centrale overheid en centrale bank;

(c) multilaterale ontwikkelingsbanken als bedoeld in artikel 117, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013;

(d) internationale organisaties als bedoeld in Artikel 118 van Verordening (EU) nr. 575/2013.

Aan blootstellingen die volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk worden gegarandeerd door een van de tegenpartijen als vastgesteld in de punten a) tot d) wordt, indien de garantie voldoet aan de vereisten als vastgesteld in artikel 215, eveneens een risicofactor gi voor marktrisicoconcentratie van 0 % toegekend.

4. Aan blootstellingen aan centrale overheden en centrale banken behalve die als bedoeld in punt b) van lid 3 welke luiden en gefinancierd zijn in de binnenlandse valuta van die centrale overheid en centrale bank wordt een risicofactor gi voor marktrisicoconcentratie toegekend afhankelijk van hun gewogen gemiddelde kredietkwaliteitscategorie overeenkomstig de volgende tabel.

Gewogen gemiddelde kredietkwaliteitscategorie van singlenameblootstelling i

0

1

2

3

4

5

6

Risicofactor gi

0 %

0 %

12 %

21 %

27 %

73 %

73 %

5. Aan blootstellingen in de vorm van bankdeposito's wordt een risicofactor gi voor marktrisicoconcentratie van 0 % toegekend, mits zij aan alle volgende vereisten voldoen:

(a) de volledige waarde van de blootstelling wordt gedekt door een overheidsgarantieregeling in de Unie;

(b) de garantie geldt voor de verzekerings- of herverzekeringsonderneming zonder enige beperking;

(c) er vindt geen dubbeltelling van een dergelijke garantie plaats bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste.