Art. 370 Verordening (EU) nr. 575/2013, Vereisten inzake modellen voor specifiek risico
Een intern model voor de berekening van het eigenvermogensvereiste voor specifiek risico en een intern model voor correlatiehandel voldoen aan de volgende aanvullende vereisten:
a) het model verklaart de historische prijsschommeling in de portefeuille;
b) het model geeft de concentratie weer wat betreft de omvang en de veranderingen in de samenstelling van de portefeuille;
c) het model is bestand tegen ongunstige omstandigheden;
d) het model wordt gevalideerd door back-testing, ter beoordeling van de vraag of het specifiek risico accuraat wordt weergegeven. Als de instelling een dergelijke back-testing verricht op basis van relevante subportefeuilles, worden deze consequent gekozen;
e) het model geeft het name-related basisrisico weer en is in het bijzonder gevoelig voor wezenlijke individuele verschillen tussen soortgelijke maar niet identieke posities;
f) het model geeft het ‧event‧-risico weer.