Art. 4:17 Rskr, VaR-methode

Regeling solvabiliteitseisen kredietrisico en grote posities Wft 2010 (Rskr)

De financiële onderneming heeft een afdeling risicobeheersing die:

a. voldoende onafhankelijk kan opereren en vrij is van beïnvloeding die dit onafhankelijk opereren in gevaar kan brengen;

b. over voldoende personeel beschikt dat onderlegd is in het gebruik van verfijnde modellen op het gebied van risicobeheersing;

c. belast is met het ontwerpen en implementeren van het risicobeheersysteem van de financiële onderneming; en

d. dagelijks de uitkomsten van het VaR-model analyseert en, indien nodig, voorstellen aan de hoogste leiding doet voor het treffen van noodzakelijke maatregelen ten aanzien van de positielimieten.