Art. 4:13 Rskr, VaR-methode

Regeling solvabiliteitseisen kredietrisico en grote posities Wft 2010 (Rskr)

1. Indien een financiële onderneming opteert voor het vaststellen van de volatiliteitsaanpasssingen op basis van de VaR-methode, past zij deze methode op alle tegenpartijen en effecten toe, met uitzondering van immateriële portefeuilles, ten aanzien waarvan zij met inachtneming van artikel 4:39 gebruik kan maken van de toezichthoudermethode of van de eigen-ramingenmethode.

2. Derivatentransacties zijn uitgesloten van behandeling volgens de VaR-methode.