Art. 4:21 Rskr, VaR-methode

Regeling solvabiliteitseisen kredietrisico en grote posities Wft 2010 (Rskr)

1. De bij de VaR-methode gebruikte modellen verschaffen ramingen van de potentiële waardewijzigingen van niet-gedekte posten.

2. Voor de raming van de potentiële waardewijziging gelden de volgende minimumvereisten:

a. de potentiële waardewijziging wordt tenminste eenmaal per dag berekend;

b. er wordt een eenzijdig betrouwbaarheidsinterval van 99% toegepast;

c. de van toepassing zijnde liquidatieperiode is:

1°. ingeval van repostijl-transacties, daaronder niet begrepen verstrekte of opgenomen grondstoffenleningen: tenminste 5 dagen of een equivalent daarvan; en

2°. ingeval van andere transacties: 10 dagen of een equivalent daarvan;

d. de feitelijke historische waarnemingsperiode is tenminste één jaar, tenzij een kortere waarnemingsperiode gerechtvaardigd is op grond van een aanmerkelijke toename van de prijsvolatiliteit; en

e. het gegevensbestand wordt driemaandelijks bijgewerkt en vaker voor zover marktontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.