Art. 200 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, Blootstellingen van type 1

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

1. Indien de standaardafwijking van de verdeling van verliezen van blootstellingen van type 1 kleiner is dan of gelijk is aan 7 % van de totale verliezen bij wanbetaling op alle blootstellingen van type 1, is het kapitaalvereiste voor tegenpartijkredietrisico van blootstellingen van type 1 gelijk aan het volgende:

waarbij σ staat voor de standaardafwijking van de verdeling van verliezen van blootstellingen van type 1 als bepaald in lid 4.

2. Indien de standaardafwijking van de verdeling van verliezen van blootstellingen van type 1 groter is dan 7 % van de totale verliezen bij wanbetaling op alle blootstellingen van type 1 en kleiner is dan of gelijk aan 20 % van de totale verliezen bij wanbetaling op alle blootstellingen van type 1, is het kapitaalvereiste voor tegenpartijkredietrisico van blootstellingen van type 1 gelijk aan het volgende:

waarbij σ staat voor de standaardafwijking van de verdeling van verliezen van blootstellingen van type 1.

3. Indien de standaardafwijking van de verdeling van verliezen van blootstellingen van type 1 groter is dan 20 % van de totale verliezen bij wanbetaling op alle blootstellingen van type 1, is het kapitaalvereiste voor tegenpartijkredietrisico van blootstellingen van type 1 gelijk aan de totale verliezen bij wanbetaling op alle blootstellingen van type 1;

4. De standaardafwijking van de verdeling van verliezen van blootstellingen van type 1 is gelijk aan het volgende:

waarbij V staat voor de variantie van de verdeling van verliezen van blootstellingen van type 1.