Art. 201 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, Variantie van de verdeling van verliezen van blootstellingen van type 1

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

1. De variantie van de verdeling van verliezen van blootstellingen van type 1 als bedoeld in lid 4 van artikel 200 is gelijk aan de som van Vinter en Vintra .

2. Vinter is gelijk aan het volgende:

waarbij:

(a) de som alle mogelijke combinaties (j,k) van verschillende kansen op wanbetaling op singlenameblootstelingen omvat overeenkomstig artikel 199;

(b) TLGDj en TLGDk staan voor de som van verliezen bij wanbetaling op blootstellingen van type 1 door tegenpartijen met een kans op wanbetaling op PDj respectievelijk PDk.

3. Vintra gelijk is aan het volgende:

waarbij:

(a) de eerste som alle verschillende kansen op wanbetaling op singlenameblootstelingen overeenkomstig artikel 199 omvat;

(b) de tweede som alle singlenameblootstellingen omvat met een kans op wanbetaling gelijk aan PDj ;

(c) LGDi staat voor het verlies bij wanbetaling op de singlenameblootstelling i.