Art. 195 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, Verlies bij wanbetaling voor poolblootstellingen van type C

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

Voor poolblootstellingen van type C die de onderneming als afzonderlijke singlenameblootstellingen beschouwt overeenkomstig artikel 190, lid 2, wordt het verlies bij wanbetaling als volgt berekend:

waarbij:

a) PU staat voor het aandeel in het risico van de onderneming overeenkomstig de voorwaarden van de poolingregeling;

b) RRCE gelijk is aan:

i) 10 % als 60 % of meer van de activa van de externe tegenpartij aan zekerheidsovereenkomsten onderworpen is;

ii) anders 50 %;

c) BECE staat voor de beste schatting van de aan de hand van de poolingregeling als geheel aan de externe partij gecedeerde aansprakelijkheid;

d) ΔRMCE staat voor de bijdrage van de externe tegenpartij aan het risicolimiteringseffect van de poolingregeling op het verzekeringstechnisch risico van de onderneming;

e) Collateral staat voor de voor risico aangepaste waarde van de zekerheid die door het lid van de tegenpartij van de poolingregeling wordt aangehouden;

f) F staat voor de factor om rekening te houden met het economisch effect van de zekerheid die door het lid van de tegenpartij wordt aangehouden, berekend overeenkomstig artikel 197.