Art. 2:18 Beleidsregel toepassing richtsnoeren ESA’s Wft, – modellering van de Incremental Risk Charge (IRC) modellen voor de weergave van de aan de posities in de handelsportefeuille verbonden specifiek renterisico (bijlage V CAD / artikel 77 Bpr en § 4.2 van de Regeling solvabiliteitseisen marktrisico 2011)

Beleidsregel toepassing richtsnoeren ESA’s Wft

In het geval een bank of beleggingsonderneming de vereiste solvabiliteit ter dekking van het marktrisico berekent met behulp van eigen modellen, bedoeld in artikel 77, eerste lid, van het Bpr, betrekt DNB bij de beoordeling van de modellering van het Incremental Risk Charge (IRC) model voor de weergave van het aan de posities in de handelsportefeuille verbonden specifiek renterisico, bedoeld in § 4.2 van de Regeling solvabiliteitseisen marktrisico 2011, de richtsnoeren van EBA, zoals opgenomen in EBAGuidelines on the Incremental Default and Migration Risk Charge (IRC), EBA/GL/2012/3, van 16 mei 2012.