Art. 2:17 Beleidsregel toepassing richtsnoeren ESA’s Wft, – berekening van een stresswaarde van het potentiële verlies (stressed value at risk – stressed-VaR) (bijlage V CAD / artikel 77 Bpr en artikel 4:22 van de Regeling solvabiliteitseisen marktrisico Wft 2011)

Beleidsregel toepassing richtsnoeren ESA’s Wft

In het geval een bank of beleggingsonderneming de vereiste solvabiliteit ter dekking van het marktrisico berekent met behulp van eigen interne modellen, bedoeld in artikel 77, eerste lid, van het Bpr, betrekt DNB bij de beoordeling van de toepassing van artikel 4:22 van de regeling solvabiliteitseisen marktrisico Wft 2011 de richtsnoeren van EBA, zoals opgenomen in EBAGuidelines on Stressed Value At Risk (Stressed VaR), EBA/GL/2012/2, van 16 mei 2012.