Art. 61 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, Vereenvoudigde berekening van de correctie voor wanbetaling van een tegenpartij

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

Onverminderd artikel 56 van deze verordening mogen verzekerings- en herverzekeringsondernemingen de correctie van verwachte verliezen door wanbetaling van de tegenpartij als bedoeld in artikel 81 van Richtlijn 2009/138/EG, voor een specifieke tegenpartij en homogene risicogroep berekenen als zijnde gelijk aan:

waarbij

(a) PD staat voor de kans op wanbetaling van die tegenpartij gedurende de eerstvolgende 12 maanden;

(b) Durmod staat voor de modified duration van de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten met die tegenpartij kunnen worden verhaald met betrekking tot die homogene risicogroep;

(c) BErec staat voor de bedragen die op herverzekeringsovereenkomsten met die tegenpartij kunnen worden verhaald met betrekking tot die homogene risicogroep.