Art. 45 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, Aanpassing van swaptarieven voor het kredietrisico

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35

De in artikel 44, lid 1, bedoelde aanpassing voor het kredietrisico wordt bepaald op een transparante, prudente, betrouwbare en objectieve manier die consistent is in de tijd. De aanpassing wordt bepaald op basis van het verschil tussen tarieven die het kredietrisico weergeven dat in het variabele tarief van renteswaps wordt weerspiegeld, en overnight indexed swaptarieven voor dezelfde looptijd, waarbij beide tarieven van diepe, liquide en transparante financiële markten afkomstig zijn. De berekening van de aanpassing is gebaseerd op 50 procent van het gemiddelde van dat verschil over een periode van een jaar. De aanpassing mag niet kleiner zijn dan 10 basispunten en niet groter dan 35 basispunten.