Bijlage 1 Beleidsregel ICAAP beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen Wft 2015: overzicht ICAAP voor beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen

Beleidsregel ICAAP beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen Wft 2015

Dit overzicht dient als algemene leidraad voor risico's die generiek zijn voor beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen. Het staat instellingen vrij een eigen ICAAP document op te stellen of gebruik te maken van het overzicht zoals opgenomen in deze bijlage. Het ICAAP is evenwel bedoeld als interne inschatting van de onder toezicht staande instelling. DNB verwacht dat instellingen alle aanvullende risico’s opnemen in het betreffende ICAAP document, die overeenkomen met de wettelijke indeling en definities en de niet-limitatieve opsomming in hoofdstuk 3 van deze beleidsregel. De onder toezicht staande instelling is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toelichting ter onderbouwing van de ICAAP self-assessment. Hoofdstuk 1: Samenvatting Een samenvatting van de belangrijkste risico’s waaraan de onderneming is bloot gesteld en de daarbij horende beheersingsmaatregelen, zoals geïdentificeerd in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2: Risico’s Een beschrijving van de risico’s waaraan de onderneming is bloot gesteld inclusief de daarbij horende beheersingsmaatregelen en het extra aan te houden kapitaal. Financiële risico’s • Krediet- en tegenpartijrisico • Marktrisico • Concentratierisico • Liquiditeitsrisico • Renterisico Voeg risico’s toe of geef een nadere uitsplitsing onder een andere risicocategorie. Licht voor ieder risico, onder andere, de getroffen maatregelen en het extra aan te houden kapitaal toe. Niet financiële risico’s • Operationeel risico • Strategisch risico • Integriteitsrisico Voeg risico’s toe of geef een nadere uitsplitsing onder een andere risicocategorie. Licht voor ieder risico, onder andere, de getroffen maatregelen en het extra aan te houden kapitaal toe. Overige risico’s Voeg risico’s toe of geef een nadere uitsplitsing onder een andere risicocategorie. Licht voor ieder risico, onder andere, de getroffen maatregelen en het extra aan te houden kapitaal toe. Hoofdstuk 3: Risico identificatie en beheersingsmaatregelen Een beschrijving van de wij