Art. 14 Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft, Scenarioanalyse van het tegenpartijkredietrisico

Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft

1. Met de scenarioanalyse van het tegenpartijkredietrisico wordt het effect berekend van een onmiddellijke verandering in het type 1 en type 2 tegenpartijkredietrisico van in het tweede lid genoemde activa op de aanwezige solvabiliteitsmarge.

2. Het type 1 tegenpartijkredietrisico heeft betrekking op derivaten met een risicomitigerende werking en vorderingen op herverzekeraars, met inbegrip van het aandeel van herverzekeraars in de technische voorzieningen.

3. Het type 2 tegenpartijkredietrisico heeft betrekking op leningen op schuldbekentenis aan het midden- en kleinbedrijf en hypotheekleningen met en zonder Nationale Hypotheek Garantie.