Art. 1 Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft, Algemene uitgangspunten voor de scenarioanalyses van marktrisico’s en verzekeringstechnische risico’s

Regeling theoretisch solvabiliteitscriterium levensverzekeraars Wft

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. aandelenrisico: het risico voortvloeiend uit een daling van de waarde van aandelen genoteerd op gereglementeerde markten in de Europese Economische Ruimte of OESO-landen, aandelen in opkomende landen, niet-beursgenoteerde aandelen, aandelen in hedgefondsen, aandelen in grondstoffen en soortgelijke zakelijke waarden;

b. besluit: het Besluit prudentiële regels Wft;

c. kredietbeoordeling: een taxatie van de kredietwaardigheid van een belegging of een financiële onderneming afgegeven door Standard and Poor’s, Fitch, Moody’s of AM Best;

d. marktrisico’s: het renterisico, aandelenrisico, vastgoedrisico, kredietrisico en het tegenpartijkredietrisico;

e. verzekeringstechnische risico’s: het kortlevenrisico, langlevenrisico en kostenrisico.