Bijlage 5B Rskr

Regeling solvabiliteitseisen kredietrisico en grote posities Wft 2010 (Rskr)

Voor de toepassing van de artikelen 5:9, 5:13, 5:14, 5:15, eerste lid, en 5:17 Formule 1 als bedoeld in de artikelen 5:9, tweede lid, en 5:14: Waarbij: CMV = de actuele marktwaarde van de portefeuille van transacties binnen het samenstel van verrekenbare transacties met de tegenpartij, d.i. waarbij: waarbij CMVi = actuele marktwaarde van transactie i; CMC = actuele marktwaarde van de zekerheid die aan het samenstel van verrekenbare transacties (netting set) is toegewezen, Dat is waarbij: Waarbij CMCl gelijk is aan de actuele marktwaarde van zekerheid l; i = de index die verwijst naar de transactie; l = de index die verwijst naar de zekerheid; j = de index die verwijst naar de categorie waartoe het samenstel van afdekkingsinstrumenten (hedging set) behoort. Deze hedging sets stemmen overeen met risicofactoren waarvoor de risicoposities met een tegengesteld teken kunnen worden gesaldeerd zodat een netto risicoposities wordt verkregen waarop vervolgens de meting van de positie wordt gebaseerd; RPTij = de uit transactie i voortvloeiende risicopositie met betrekking tot hedging set j; RPClj = de uit zekerheid l voortvloeiende risicopositie met betrekking tot hedging set j: CCRMj = de CCR-vermenigvuldiginsfactor van tabel 2 met betrekking tot hedging set j ß = 1.4 Zekerheden die van een tegenpartij worden ontvangen, hebben een positief teken; Zekerheden die een tegenpartij worden verleend, hebben een negatief teken. effectieve nominale waarde of deltaequivalent waarbij Pref = waarde van het onderliggend instrument uitgedrukt in Euro: V = waarde van het financiële instrument (in het geval van een optie: prijs van de optie; in het geval van een transactie met een lineair risicoprofiel: waarde van het onderliggend instrument zelf); P = waarde van het onderliggend instrument, uitgedrukt in dezelfde valuta als V; effectieve nominale waarde vermenigvuldigd met de modified duration; of deltaequivalent in theoretische waarde, vermenigvuldigd met de modified duration waarbij: V =