Bijlage 4B Rskr: tabellen met betrekking tot de berekening van risicogewogen posten en verwachte verliezen bij de toepassing van kredietrisicovermindering

Regeling solvabiliteitseisen kredietrisico en grote posities Wft 2010 (Rskr)

Standaard volatiliteitsaanpassingen volgens de toezichthoudermethode: Kredietkwa- liteitstrap waarin de kredietbe- oordeling van de schuldtitel is onder- gebracht Resterende looptijd Volatiliteitsaanpassingen voor schuldtitels, uitgegeven door entiteiten als beschreven in artikel 4:22, onderdeel b Volatiliteitsaanpassingen voor schuldtitels, uitgegeven door entiteiten als beschreven in artikel 4:22, onderdeel c liquidatieperiode van 20 dagen (%) liquidatieperiode van 10 dagen (%) liquidatieperiode van 5 dagen (%) liquidatieperiode van 20 dagen (%) liquidatieperiode van 10 dagen (%) liquidatieperiode van 5 dagen (%) 1 ≤ 1 jaar 0,707 0,5 0,354 1,414 1 0,707 > 1 ≤ 5 jaar 2,828 2 1,414 5,657 4 2,828 > 5 jaar 5,657 4 2,828 11,314 8 5,657 2–3 ≤ 1 jaar 1,414 1 0,707 2,828 2 1,414 > 1 ≤ 5 jaar 4,243 3 2,121 8,485 6 4,243 > 5 jaar 8,485 6 4,243 16,971 12 8,485 4 ≤ 1 jaar 21,213 15 10,607 nvt nvt nvt >1 ≤ 5 jaar 21,213 15 10,607 nvt nvt nvt > 5 jaar 21,213 15 10,607 nvt nvt nvt Standaard volatiliteitsaanpassingen volgens de toezichthoudermethode: Kredietkwaliteits-trap waarin de kredietbeoordeling van een kortlopende schuldtitel is ondergebracht Volatiliteitsaanpassingen voor schuldtitels, uitgegeven door entiteiten als beschreven in Artikel 4:22, onderdeel b met kredietbeoordelingen voor de korte termijn Volatiliteitsaanpassingen voor schuldtitels, uitgegeven door entiteiten als beschreven in Artikel 4:22, onderdeel c met kredietbeoordelingen voor de korte termijn liquidatieperiode van 20 dagen (%) liquidatieperiode van 10 dagen (%) liquidatieperiode van 5 dagen (%) liquidatieperiode van 20 dagen (%) liquidatieperiode van 10 dagen (%) liquidatieperiode van 5 dagen (%) 1 0,707 0,5 0,354 1,414 1 0,707 2–3 1,414 1 0,707 2,828 2 1,414 Standaard volatiliteitsaanpassingen volgens de toezichthoudermethode: Andere typen zekerheden of vorderingen liquidatieperiode van 20 dagen (%) liquidatieperiode van 10 dagen (%) liquidatieperiode van 5 dagen (%) In een hoofdindex opgenomen aandele