Art. 4:53 Rskr, Toepassen van een 0%-volatiliteitsaanpassing

Regeling solvabiliteitseisen kredietrisico en grote posities Wft 2010 (Rskr)

Voor de toepassing van artikel 4:51, eerste lid, gelden ten aanzien van de transactie, de volgende voorwaarden:

a. de looptijd van de transactie bedraagt niet meer dan één dag, tenzij zowel de vordering als de zekerheid dagelijks tegen marktwaarde worden gewaardeerd en dagelijks worden bijgestort bij onvoldoende marge;

b. de tijd die verstrijkt tussen de laatste waardering tegen marktwaarde vóór het eventueel uitblijven van een margestorting door de tegenpartij en de liquidatie van de zekerheid beloopt ten hoogste vier werkdagen;

c. de transactie wordt verrekend door middel van een adequaat en voor dat soort transacties geschikt verrekensysteem; en

d. de tegenpartij is een kerndeelnemer aan de markt.