Art. 4:46 Rskr, Berekening van de volledig aangepaste waarde van de vordering volgens de uitgebreide methode van financiële zekerheden

Regeling solvabiliteitseisen kredietrisico en grote posities Wft 2010 (Rskr)

1. Bij de berekening van de volatiliteitsaanpassingen wordt uitgegaan van de liquidatieperiodes bedoeld in artikel 4:43.

2. Een financiële onderneming converteert de volatiliteitsaanpassingen die zij voor een kortere of langere liquidatieperiode heeft berekend, door deze overeenkomstig formule 6 van bijlage 4A te verhogen of te verlagen tot de liquidatieperiode bedoeld in het eerste lid die hoort bij het betreffende type transactie.

3. De financiële onderneming stelt de liquidatieperiode bedoeld in het eerste lid naar boven bij indien er twijfel bestaat over de liquiditeit van de zekerheid.

4. Voorts onderzoekt de financiële onderneming of er reden is om aan te nemen dat de toekomstige volatiliteit op basis van historische gegevens wordt onderschat. In dat geval onderwerpt de financiële onderneming de schatting van de volatiliteit aan stress-scenario's.