Art. 4:21 Rsmr, Berekeningsfrequentie

Regeling solvabiliteitseisen marktrisico Wft 2011 (Rsmr)

Voor de berekening van de VaR-meting gelden de volgende minimale normen:

a. de VaR-meting moet ten minste eenmaal per dag berekend worden;

b. een eenzijdig betrouwbaarheidsinterval van 99%;

c. een aanhoudingsperiode die overeenkomt met 10 dagen. De financiële onderneming mag gebruik maken van VaR-metingen berekend op basis van kortere aanhoudingsperioden die worden aangepast tot 10 dagen, bijvoorbeeld door de wortel/tijd-formule toe te passen. Een financiële onderneming die deze aanpak gebruikt, rechtvaardigt op geregelde tijdstippen de redelijkheid van haar aanpak aan DNB;

d. een feitelijke historische waarnemingsperiode van ten minste één jaar, tenzij een kortere waarnemingsperiode op grond van een aanmerkelijke toeneming van de koersvolatiliteit gerechtvaardigd is; en

e. maandelijkse bijwerking van het gegevensbestand.