Art. 4:12 Rsmr, Parameters Incremental Risk Charge

Regeling solvabiliteitseisen marktrisico Wft 2011 (Rsmr)

1. Het IRC-model voor de weergave van het additioneel wanbetalingsrisico en migratierisico moet het niet-lineaire effect van opties, gestructureerde kredietderivaten en andere posities met wezenlijk niet-lineair gedrag inzake prijswijzigingen weerspiegelen.

2. De financiële onderneming houdt ook naar behoren rekening met het modelrisico dat inherent is aan de waardering en raming van de prijsrisico's die aan dergelijke producten verbonden zijn.