Art. 3:17 Rsmr, Solvabiliteitsvereisten ter dekking van de positierisico’s van schuldinstrumenten

Regeling solvabiliteitseisen marktrisico Wft 2011 (Rsmr)

Een financiële onderneming die geen gebruik maakt van de in het vorige artikel bedoelde gevoeligheidsmodellen, kan de in het eerste lid van het vorige artikel bedoelde posities als volledig compenserende posities behandelen, indien:

a. de posities dezelfde waarde hebben en in dezelfde valuta luiden;

b. de referentierenten voor posities met variabele rente of coupons voor posities met vaste rente nauw bij elkaar aansluiten;

c. de eerstvolgende datum van rentevaststelling of, voor vaste couponposities;

d. de resterende looptijden binnen de volgende grenzen samenvallen:

1°. minder dan een maand: dezelfde dag;

2°. tussen een maand en een jaar: binnen zeven dagen;

3°. meer dan een jaar: binnen dertig dagen.