Art. 16 Nadere Regeling gedragstoezicht beleggingsinstellingen 2005, Nadere regels ter uitvoering van de artikelen 60, zesde lid en 61, vijfde lid, juncto 8, derde lid, sub i, van het besluit, inzake beleggingen van instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s)

Nadere Regeling gedragstoezicht beleggingsinstellingen 2005

Bij de berekening van het tegenpartijrisico kan rekening worden gehouden met zekerheden ter dekking, indien deze zekerheden:

a. dagelijks tegen marktwaarde worden gewaardeerd en de waarde van het risicobedrag overtreffen;

b. alleen aan verwaarloosbare risico’s zijn blootgesteld en liquide zijn;

c. in handen zijn van een derde (bewaarnemer) die geen banden heeft met de verstrekker of juridisch afgeschermd zijn van de gevolgen van het in gebreke blijven van een verbonden partij; en

d. op ieder tijdstip volledig te gelde kunnen worden gemaakt door de beleggingsinstelling.