Art. 136 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35, Correlatiecoëfficiënten
Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35
1. De module levensverzekeringstechnisch risico bestaat uit alle volgende ondermodules:
(a) de ondermodule kortlevenrisico als bedoeld in punt a) van de tweede alinea van artikel 105, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG;
(b) de ondermodule langlevenrisico als bedoeld in punt b) van de tweede alinea van artikel 105, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG;
(c) de ondermodule invaliditeits- en morbiditeitsrisico als bedoeld in punt c) van de tweede alinea van artikel 105, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG;
(d) de ondermodule kostenrisico in het levensverzekeringsbedrijf als bedoeld in punt d) van de tweede alinea van artikel 105, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG;
(e) de ondermodule herzieningsrisico als bedoeld in punt e) van de tweede alinea van artikel 105, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG;
(f) de ondermodule vervalrisico als bedoeld in punt f) van de tweede alinea van artikel 105, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG;
(g) de ondermodule rampenrisico in het levensverzekeringsbedrijf als bedoeld in punt g) van de tweede alinea van artikel 105, lid 3, van Richtlijn 2009/138/EG.
2. Het kapitaalvereiste voor het levensverzekeringstechnisch risico is gelijk aan het volgende:
waarbij:
(a) de som alle mogelijke combinaties (i,j) van de ondermodules als vastgesteld in lid 1 omvat;
(b) CorrNL(i,j) staat voor de correlatieparameter voor het levensverzekeringstechnisch risico voor de ondermodules i en j;
(c) SCRi en SCRj voor de kapitaalvereisten voor risico-ondermodule i respectievelijk j staat.
3. De correlatiecoëfficiënt Corri,j als bedoeld in punt 3 van bijlage IV van Richtlijn 2009/138/EG is gelijk aan de waarde als vastgesteld in rij i en in kolom j van de volgende correlatiematrix:
j
i
Kortleven
Langleven
Invaliditeit
Kosten in het levensverzekeringsbedrijf
Herziening
Verval
Rampen in het levensverzekeringsbedrijf
Kortleven
1
– 0,25
0,25
0,25
0
0
0,25
Langleven
– 0,25
1
0
0,25
0,25
0,25
0
Invaliditeit
0,25
0
1
0,5
0
0
0,25
Kosten in het levensverzekeringsbedrijf
0,25
0,25
0,5
1
0,5
0,5
0,25
Herziening
0
0,25
0
0,5
1
0
0
Verval
0
0,25
0
0,5
0
1
0,25
Rampen in het levensverzekeringsbedrijf
0,25
0
0,25
0,25
0
0,25
1